问题1: 我想利用固定效应面板数据模型研究X对Y的影响，我在模型中加入了控制变量Z1,Z2,Z3,Z4,Z5,Z6等，但是我所列举的控制变量回归系数显著性不是很好？比如，当我撤掉Z6时，Z5的系数变得显著了。但是，我是否应该撤掉Z6呢？按照理论是可以保留Z6的，但是要是为了凑显著性，我可能会选择把Z6撤掉，这些控制变量的显著性是否重要呢，是否可以撤掉？因为无论怎么撤控制变量，X的显著性都没变。我猜是多重共线引起的但是在面板数据中好像没太多人强调多重共线？我应该怎么处理比较好？简单的说，请可否告知我怎么观测固定效应模型和动态面板模型中的多重共线性？
答案1:
一个变量是否应该作为控制变量，应该从理论出发。换句话说，应当依据理论事先确定控制变量，而不应根据回归结果事后确定保留哪些变量。根据问题所述，X的系数在不同控制变量下均保持稳健，这是一个正面信号。此外，多重共线性不是一个必须处理的问题，它的存在并不影响关键估计量的一致性。如果非要处理，可以看看哪些自变量实际上度量了类似的信息——这种情况下可以去掉多余变量，缓解多重共线性。
