2022年第3期目录
中国经济重大问题中国产业结构变迁的空间不平衡对地区经济差距的影响
裴延峰（3）
中国基本公共服务的均等化测度、来源分解与形成机理
董艳玲 李 华（24）
粤港澳区域知识溢出与经济增长
朱丰毅 桂文林（44）
数字经济发展对制造业企业资源配置效率的影响研究
韦庄禹（66）
全球数字政府建设现状及非均衡分析
张 晨（86）
吸收马尔科夫链在全球价值链位置测度中的应用
胡昭玲 汪子豪（107）
一种新的专利价值综合测度方法与应用研究
徐蔼婷 程彩娟 祝瑜晗（130）
非均衡数据下基于BPNN-LDAMCE的信用评级模型设计及应用
杨 莲 石宝峰 迟国泰 董轶哲（152）
高频数据下积分波动率矩阵的伪似然估计、预测及应用
刘 成 罗金斗 罗 知（170）
2022年第3期摘要
中国产业结构变迁的空间不平衡对地区经济差距的影响
裴延峰
研究目标：探究中国产业结构变迁的空间不平衡特征及其对地区经济差距的影响。研究方法：从产业结构合理化和产业高度化两个层面，测度2000～2019年中国产业结构变迁，采用Theil指数测度其空间差异，借助二次指派程序（QAP）探究产业结构变迁的空间不平衡对地区经济差距的影响。研究发现：中国产业结构的变迁呈现明显的空间非均衡特征。其中，产业结构合理化表现出“阶梯式”的分布格局，而产业结构高度化呈现“核心—边缘”特征。全样本分析结果表明，产业结构合理化和高度化对地区经济差距均产生显著的影响。分时期考察结果则显示，产业结构合理化对地区经济差距的影响强度逐步提升并超过了产业结构高度化。分地区结果表明，产业结构合理化和高度化对地区经济差距的影响强度不同，东部地区应注重产业结构高度化的协调发展，中部地区则应该两者并重，西部地区应在产业结构合理化上发力。研究创新：从关系数据视角，应用二次指派程序揭示产业结构变迁的空间不平衡对地区经济差距的影响。研究价值：从产业结构变迁视角为理解地区经济差距提供了一个崭新的分析框架，为中国区域经济协调发展和扎实推动共同富裕提供了新的对策。
关键词：产业结构变迁 地区经济差距 Theil指数 关系数据分析范式
作者单位：裴延峰，上海财经大学城市与区域科学学院。
中国基本公共服务的均等化测度、来源分解与形成机理
董艳玲 李华
研究目标：揭示中国基本公共服务均等化的来源及形成机理。研究方法：利用熵值法测算2006~2018年中国基本公共服务供给水平，运用Dagum基尼系数和方差分解考察其空间差异来源和结构差异来源，采用关系数据分析范式探究基本公共服务均等化的形成机理。研究发现：全国总体和各区域基本公共服务供给水平均呈明显上升态势，地区差异显著，但存在均等化趋势；基本公共服务非均等主要来自区域间差异，但存在小幅递减趋势，其次为区域内差异；社保就业差异是基本公共服务非均等的主要来源，其次是教育差异、科学技术差异；各维度差异的影响情况存在地区异质性，东部“社保就业差异-科学技术差异”问题比较突出，中部和西部教育差异对基本公共服务非均等的影响力度最强。研究创新：首次基于空间和结构双重视角考察中国基本公共服务均等化的主要来源，首次运用关系数据分析范式揭示其背后的形成机理。研究价值：对于把脉中国基本公共服务非均等化现状，探索其均等化对策提供了重要的借鉴经验。
关键词：公共服务 均等化 结构来源 QAP
作者单位：董艳玲，山东大学经济学院；
李华，山东大学经济学院。
粤港澳区域知识溢出与经济增长
朱丰毅 桂文林
研究目标：从理论和实证两方面研究异质的知识溢出如何产生经济空间收敛现象以及如何影响区域经济协调增长。研究方法：理论上，基于包含异质的知识吸收能力的Ertur-Koch空间增广Solow模型分析知识吸收能力对经济协调增长的影响。实证上，以粤港澳大湾区为研究对象，使用1995~2018年的实际人均GDP增长率和专利引用数据，采用贝叶斯层次空间Durbin模型和M-H Gibbs混合抽样算法估计空间收敛方程。研究发现：理论上，知识溢出导致经济空间收敛，提高知识吸收能力能提升经济增长潜力。知识吸收能力不均衡会扩大地区间经济差距，不利于区域协调增长。从其他地区获得的知识溢出越多，本地经济增长过程中获得的空间溢出收益越大。实证研究发现，粤港澳大湾区的经济增长存在空间收敛。各市在经济增长过程中获得的空间溢出收益存在很大的异质性，中心城市要强于边缘城市，珠三角城市整体上要强于港澳。研究创新：理论模型中加入了异质的知识吸收能力，突出了吸收能力的均衡性对于地区经济协调增长的重要性。在实证研究中采用变系数空间计量模型，从而能够识别知识溢出对经济空间收敛的影响。充分利用了地理信息和技术交流信息，构造复合空间权重矩阵。研究价值：揭示了知识溢出能否促进区域经济协调增长取决于区域间知识吸收能力是否均衡。本文就如何促进粤港澳大湾区长期经济协调增长和创新合作提出相关政策建议。
关键词：知识溢出 空间收敛 经济协调增长 粤港澳大湾区 贝叶斯层次空间 Durbin模型
作者单位：朱丰毅，暨南大学经济学院；
桂文林，暨南大学经济学院。
数字经济发展对制造业企业资源配置效率的影响研究
韦庄禹
研究目标：在数字经济蓬勃发展的背景下，基于我国数字经济发展和制造业企业资源配置效率的特征事实，考察城市数字经济发展对微观制造业企业资源配置效率的影响。研究方法：拓展了Hsieh和Klenow（2009）对宏观资源配置效率的测算框架，测度上市公司制造业企业的资源配置效率，使用面板固定效应法和工具变量法进行了实证检验。研究发现：在考察期内，我国数字经济发展态势良好，我国制造业企业资源配置效率水平呈现出先降低后升高的变化态势；城市数字经济发展显著提升了制造业企业的资源配置效率；数字经济发展可以显著提升中西部地区制造业企业的资源配置效率，但对东部地区制造业企业资源配置效率的影响不显著；数字经济发展可以显著提升一般城市和人口规模小于等于500万人的城市内制造业企业的资源配置效率，但对重点城市和人口规模大于500万人的城市内制造业企业资源配置效率的影响不显著；数字经济发展可以显著提升非国有制造业企业的资源配置效率，但对国有制造业企业资源配置效率的影响不显著；数字经济发展可以显著提升垄断性行业内企业的资源配置效率，但对竞争性行业内企业资源配置效率的影响不显著。研究创新：利用企业实际产出规模与最优产出规模的差异来衡量制造业企业的资源配置效率，考察了不同地区、不同城市、不同企业所有制、不同行业下数字经济发展对制造业企业资源配置效率的影响。研究价值：为经济新常态下制造业企业资源配置效率的提升提供了一个新视角。
关键词：数字经济 制造业 资源配置效率 上市公司
作者单位：韦庄禹，广西大学经济学院。
全球数字政府建设现状及非均衡分析
张晨
研究目标：评估与描述全球数字政府建设情况，解构非均衡来源及动态演进趋势，分析中国数字政府建设水平及短板。研究方法：利用核密度、Dagum方法展示数字政府建设的动态趋势以及非均衡演变。研究发现：全球数字政府建设的整体水平稳步提升，但是存在显著的非均衡特征，体现为欧洲地区、高收入国家全面领先其他国家；数字政府建设的非均衡性正在逐渐降低，由经济发展程度造成的差距不断缩小；中国数字政府建设取得了显著成效，在线服务和电子参与均跻身世界前列，人力资本与电信基础设施则存在显著差距。研究创新：定量评估全球数字政府建设水平，探究非均衡性及演变趋势。研究价值：为中国通过建设数字政府提升治理效能提供决策参考。
关键词：数字政府 非均衡 核密度方法
Dagum基尼系数
作者单位：张晨，山东财经大学财政税务学院。
吸收马尔科夫链在全球价值链位置测度中的应用
胡昭玲 汪子豪
研究目标：在全球价值链测度框架中引入吸收马尔科夫链方法，拓宽其研究路径和内容。研究方法：通过比较全球价值链位置测度和吸收马尔科夫链理论，构建基于吸收马尔科夫链视角的全球价值链测度框架，并在全球投入产出表中进行应用。研究发现：本文讨论并拓展了Kostoska等（2020）的吸收马尔科夫链研究框架，发现特定吸收马尔科夫链路径与全球价值链中的生产路径具有一一对应关系，增加值分解与吸收概率、生产步长与条件平均吸收时间、非等间距价值链测度与马尔科夫奖励过程具有对应关系，且Ghosh逆矩阵和Leontief逆矩阵对应的吸收马尔科夫链在全球增加值分布和最终产品分布下互为可逆吸收马尔科夫链，表明全球范围内的价值链测度在Ghosh逆矩阵和Leontief逆矩阵测度下等价。研究创新：揭示了吸收马尔科夫链与全球价值链位置测度的形式一致性，提供了将吸收马尔科夫结论引入全球价值链测度的理论基础，并基于马尔科夫链中经历不同暂态比例、暂留时间、访问状态空间子集次数和条件首达时间等概念扩充了全球价值链测度内容。研究价值：在一定程度上拓展了全球价值链测度研究方法和内容，揭示了部分价值链测度指标和方法的数学本质，为进一步研究全球价值链测度体系提供了新方法和新途径。
关键词：吸收马尔科夫链 全球价值链 价值链位置测度
作者单位：
胡昭玲，南开大学经济学院；
汪子豪，南开大学经济学院。
一种新的专利价值综合测度方法与应用研究
徐蔼婷 程彩娟 祝瑜晗
研究目标：提出一种适用于多种类型专利且可包纳大量未失效专利的价值综合测算方法。研究方法：将专利续期模型的测算对象和范围拓展至发明专利、实用新型专利、外观设计专利以及未失效专利，依据不同类型专利特征引入预期收益衰减模式，以平均预期总收益现值测度专利价值。研究发现：新方法预测的三类专利续期概率与实际观测的续期比率拟合良好，且与已有研究相比能够有效测算大量未失效专利的价值。1985年以来中国专利总价值实现跨越式发展，年均增速达23.61%。中国专利数量的激增伴随着“含金量”的协同提升，但不同专利的价值“千差万别”；从专利价值层面考察，并不能认为中国存在严重的“专利泡沫”，但也不能忽视具有一定程度“结构性专利泡沫”的事实。研究创新：提出一种适用范围更广且有效的专利价值综合测算方法。研究价值：为更准确地测度专利价值、监测我国技术创新水平的动态发展提供方法论基础。
关键词：专利价值 专利续期模型 预期收益衰减模式 专利泡沫
作者单位：
徐蔼婷，浙江工商大学；
程彩娟，浙江工商大学；
祝瑜晗，浙江工商大学。
非均衡数据下基于BPNN-LDAMCE的信用评级模型设计及应用
杨莲 石宝峰 迟国泰 董轶哲
研究目标：非均衡样本信用风险的有效预测。研究方法：针对反向传播神经网络BPNN交叉熵损失函数在非均衡样本信用评级中对非违约样本识别过度、违约样本识别不足的现象，利用标签分布交叉熵（Label Distribution Aware Margin Cross Entropy，简记LDAMCE）函数对交叉熵损失函数进行改进，并采用两阶段方式对BPNN模型进行训练，构建基于BPNN-LDAMCE的信用评级模型；基于多模型对比思路，验证BPNN-LDAMCE模型对中国某金融机构1298笔真实贷款数据信用风险预测的有效性；利用UCI公开的A地区、B地区信贷数据，检验BPNN-LDAMCE模型的稳健性。研究发现：BPNN-LDAMCE在保证对非违约样本识别力的同时，提升了对违约样本的预测准确率。研究创新：通过测算非违约、违约样本到分类面的“最优分类间隔”γ1*、γ2*，利用γ1*、γ2*对交叉熵损失函数进行改进，构建基于“最优分类间隔”的BPNN-LDAMCE信用风险评价模型，既可提升BPNN信用评价模型对违约样本的预测性能，也可缓解直接加权的非均衡评级模型BPNN-WCE对非违约样本识别造成的不利影响。研究价值：为不均衡样本信用评级提供新思路。
关键词：信用评价 非均衡 标签分布感知边际交叉熵 BP神经网络
作者单位：
杨莲，西北农林科技大学经济管理学院，
西北农林科技大学信用大数据应用研究中心；
石宝峰，西北农林科技大学经济管理学院，
西北农林科技大学信用大数据应用研究中心；
迟国泰，大连理工大学经济管理学院；
董轶哲，爱丁堡大学商学院。
高频数据下积分波动率矩阵的伪似然估计、预测及应用
刘成 罗金斗 罗知
研究目标：利用高频数据准确估计和预测高维积分波动率矩阵，并将矩阵的预测值应用于资产投资组合的构造中。研究方法：通过保留p×p维已实现波动率矩阵的特征向量，对积分波动率矩阵的特征值进行预测，本文将积分波动率矩阵的估计和预测问题转化为p个一维积分波动率的估计和预测问题。研究发现：对高维已实现波动率矩阵过于发散的特征值进行调整能够提高矩阵估计的准确性；对资产收益率的积分波动率矩阵建立动态模型可以提高矩阵预测的精度。研究创新：将高维矩阵的估计和预测问题转化为矩阵特征向量的估计以及一维特征值的估计和预测问题；基于高频数据并建立资产收益率积分波动率矩阵的动态模型提高了资产投资组合的样本外表现。研究价值：本文提出的积分波动率矩阵估计和预测方法能够保证矩阵估计值和预测值的正定性；本文的预测方法能够提高矩阵的预测精度，能够在复杂的金融市场中构造低风险的资产组合。
关键词：高维积分波动率矩阵 高频数据 微观结构噪声 资产投资组合
作者单位：
刘成，武汉大学经济与管理学院；
罗金斗，武汉大学经济与管理学院；
罗知，武汉大学经济与管理学院。
文章来源：数量经济技术经济研究
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