关于非线性面板回归的问题
老师您好，有几个关于非平衡面板数据的问题想咨询一下。
1.hausman检验没有拒绝混合回归的原假设，应该使用混合回归。但是随机效应模型lr检验拒绝原假设，应该使用随机效应。然后在用hausam RE POOLED没有拒绝原假设，那么还可以继续选择用随机效应模型吗？
2.面板logit和面板probit在因变量为二值时应该选择哪一个呢，如何判断呢。
3.面板probit和面板logit如何使用工具变量法呢，有没有相关的命令呢，xtivprobit/xtivlogit都不可行，可以直接使用ivprobit吗。
4.cox比例风险模型用什么命令回归面板数据呢，直接按照陈强高级计量经济学的给出的stocx ，r nolog noshow可以吗。
谢谢老师，期待解答！
1、在检验应该用混合回归还是随机效应时，Hausman检验不适用（请回顾Hausman检验中的两种情境）。在运行完随机效应模型后（xtreg, re），可用xttest0检验混合回归和随机效应模型哪个更正确。
2、Logit和probit的区别源于底层方程误差项的分布——这个无从检验，所以无法知道哪个更好。常见的做法是两个模型都跑，然后检验结果的稳健性。
3、可以用ivprobit直接做，同时把标准误cluster在个体层面。
4、基于面板数据的Cox模型可以使用stcox命令，可以在选项中加入shared(个体ID)来展现类似于随机效应的部分，以充分利用面板数据特性。Cox模型是半参模型。如果也可以选择参数模型，那么从Stata 14开始，xtstreg和mestreg都可以用于面板数据的生存分析（参数模型）。
往期回顾：
互助问答第305期：关于面板门槛模型的问题
如果您在计量学习和实证研究中遇到问题，请及时发到邮箱szlw58@126.com，专业委员会有30多名编辑都会看，您的问题会得到及时关注！请您将问题描述清楚，任何有助于把问题描述清楚的细节都能使我们更方便地回答您的问题，提问细则参见：实证研究互助平台最新通知（点击文末阅读原文查看详情）
鲜活的事例更有助于提高您的研究水平，呆板的教科书让人生厌。如果您喜欢，请提出您的问题，也请转发推广！
（欢迎转发，欢迎分享；转载请注明出处，引用和合作请留言。本文作者拥有所有版权，原创文章最早发表于“学术苑”。任何侵权行为将面临追责！）
学术指导：张晓峒老师 Ben Lambert
本期解答人：中关村大街
编辑：孙婷婷
统筹：左川 易仰楠
技术：刘子瑗
全文完，感谢您的耐心阅读
请顺手点个“在看”吧~
阅读原文
