尊敬的老师:您好!

最近阅读文献遇到异质性和稳健性的相关问题,特来请教。总样本回归之后,用分样本做异质性比较,如果分样本的回归结果与总样本的回归系数符号相反,是不是说明总样本的结果不稳健呢。举例如下:

线性回归样本年份不一致(总体和分样本回归的异质性问题)(1)

总样本中:x-y1为正,x-y2为负

分样本中:样本1 :x-y1为正,x-y2为负,与总样本一致。样本2:x-y1为负,x-y2为负,与总样本不一致,虽然不显著但是方向与总样本不一致,是否说明总样本的结果不稳健呢。

或者说,异质性的意思是分样本存在影响程度的差异,或存在影响显不显著的差异,但是影响方向必须与总样本保持一致,否则就代表总样本结果不稳健?感谢老师,辛苦了。

线性回归样本年份不一致(总体和分样本回归的异质性问题)(2)

对于统计上不显著的结果,符号的正负意义不大。从上面这个例子来看,可以认为x对y1没有统计上显著的影响;x对y2有负向显著影响,但仅限于样本2。单纯从理论出发,不同子样本中x和y的关系和总体中x和y的关系没有必然的联系,可能一致,也可能相反。举一个极端的例子,全世界来看教育对收入有正向的影响,但是假想有一个人口规模很小的地区,因为仇视知识分子,学历越高的人地位越低,那么在这个子样本中教育对收入的影响就很可能是负的。但是因为规模小,当把这个地区和全世界其他地区放在一起进行估计的时候,因为它权重很小,不会改变平均来看教育对收入有正向影响这个结论。

往期回顾:

互助问答第203期:PSM匹配问题

互助问答第202期:关于DID平行趋势检验问题

互助问答第201期:聚类标准误问题、

互助问答第200期:中介效应的stata操作问题

如果您在计量学习和实证研究中遇到问题,请及时发到邮箱szlw58@126.com,专业委员会有30多名编辑都会看,您的问题会得到及时关注!请您将问题描述清楚,任何有助于把问题描述清楚的细节都能使我们更方便地回答您的问题,提问细则参见:实证研究互助平台最新通知(点击文末阅读原文查看详情)

如果您想成为问题解答者,在帮助他人过程中巩固自己的知识,请发邮件至szlw58@126.com(优先)或给本公众号留言加微信793481976给群主留言,我们诚挚欢迎热心的学者和学生。具体招募信息请参见:实证研究互助平台志愿者团队招募公告

鲜活的事例更有助于提高您的研究水平,呆板的教科书让人生厌。如果您喜欢,请提出您的问题,也请转发推广!

(欢迎转发,欢迎分享转载请注明出处引用和合作请留言。本文作者拥有所有版权,原创文章最早发表于“学术苑”任何侵权行为将面临追责!)

学术指导:张晓峒老师

本期解答人:张川川老师

编辑:李宁宁

统筹:易仰楠

技术:林毅

线性回归样本年份不一致(总体和分样本回归的异质性问题)(3)

,