什么是Quant?
量化分析师在华尔街被称为Quant，在华尔街是最重要也是最赚钱的职位之一。Quant的工作就是设计并实现金融的数学模型（主要采用计算机编程），包括衍生物定价，风险估价或预测市场行为等。所以Quant更多可看为工程师。
专业人士表示“投资者想要从事量化交易，必须是精通金融和计算机语言的复合型人才，金融、建模、编程缺一不可。”金融量化领域的内容涉及基础数据抓取及处理、量化交易策略编写及回测、实盘程序化交易、衍生品定价、机器学习、高频交易等模块的内容。“精细的算法系统不仅能辅佐人们进行交易投资决策，在国外，也在逐步取代重复性的人工劳动，金融科技的发展方兴未艾，这一定是一个大趋势”。
然而，量化金融领域创新频现、高尖人才密集，因此门槛较高。每一个有志成为量化金融分析师的人，都面临着“金融”、“编程”、“建模”三座大山，从理论到实践，每一步都需要大量的积累和学习。
求职现状
在中国的现实是，每年有很多毕业生希望进入金融行业， 量化投资的金融公司很少，可以提供实习生岗位的人更少，愿意从零开始培养一批零基础实习生，更是少之又少，那么没有相关经验的学员，很可能会进入求职的死循环
没有经验 → 无法找到实习
每年应届生千千万，学历都十分优秀，因此让自己看起来和别人与众不同。 凸显自己的独特之处，便显得尤为困难
导师建议
许多公司看中的是经验，而获取经验最有效的方式是实战。如果从量化投资数据清洗，到因子挖掘，策略研发，甚至到实盘交易的各个流程你都烂熟于心
如果你能在简历中展示自己真刀真枪的实践经验，便更容易在求职过程中脱颖而出。 因此我们推出了
量化实战训练营计划
量化交易实战训练营是StudyQuant为有志于量化投资事业的爱好者，精心定制的背景提升项目。希望这个训练营经历是你未来敲开量化金融的敲门砖。
帮助面向有志于从事销售交易 (Sales & Trading)、对冲基金 (Hedge Fund)、量化金融 (Quant)、高频交易(HFT) 等核心岗位的在校生与从业者，提高自身竞争力，增强自身职业经历的应届毕业生。
目标学员-
有志从事对冲基金 (Hedge Fund)、量化金融 (Quant)、高频交易(HFT)等核心岗位的在校生或从业者
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本科/硕士/博士求职申请季的在读生
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具备全职工作经验后攻读海外研究生项目的本科学生
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已工作，但是想快速入行量化交易的专业人士
在训练营能学到什么？
一：学习商业级的量化交易系统代码及交易策略
每位学员都会得到一套实盘交易实盘交易系统。 通过量化方面的大量实战,提高核心竞争力。 提升"软实力"及各项综合能力，提高申请顶级名校竞争力，为你的简历增光添彩.
二：系统的海量量化教学课程
训练营覆盖Python基础、数据处理与可视化、统计建模、量化回测系统、实盘交易系统开发、策略开发等。精心制作的课时88 ，在两个月内完成。 课程永久回放。
三：最新的项目研究成果
最新的投研成果（内容及时更新分享），与时俱进。
包含团队策略源码分享、扩展策略编写思路等
四：求职简历修改、量化训练营证书
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结营后，每位学员获得提升简历的Project Experience完美描述
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每位学员将有一套亲自做的 交易系统成果作品和多个策略成果展示作品，以及量化投资实践经历
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求职辅导课程，一线量化分析师的交流，获得职业规划及名企申请的建议与辅导，助你铺平未来求职道路
五：企业内推（潜在福利）
往届大师兄师姐的企业内推
相关合作企业的内推
最新岗位的资讯
导师介绍
Rudy （VX : 82789754)
多年量化投资实战经验
奖学金毕业英国知名大学金融数学硕士专业
曾就职于近百亿基金企业任量化分析师，多家私募机构量化套利、程序化交易从业经验
项目组成训练营项目约为2个月。2个月的线上培训辅导， 永久观看权限
前期：培训部分，学员通过系统的课程学习，积累并巩固量化相关知识和技能，为实战作过渡。帮助学员后期找到相关实习工作，学员可利用所学技能。 教学视频可以永久观看反复观看。
后期：参与具体的量化投资策略研究、开发及相关研究等工作。
按时完成量化训练营任务的学员均可获得量化训练营证书，以此鼓励。表现良好者，培训结束后可获得远程实习机会，和团队一起继续做其他项目。
线上培训辅导大纲
☟基础阶段：Python零基础入门至进阶0.1 Python基础、函数、Class0.2 面对对象编程巩固0.3 相关软件与环境配置教学0.4 量化投资项目介绍第一阶段：量化投资交易市场及研发体系介绍1.1 各类投资市场介绍1.2 量化策略类型简介1.3 量化投资开源框架普及1.4 数据源的渠道1.5 股指期货基础第二阶段：构建自己的回测框架2.1 向量化回测框2.2 事件驱动回测框架2.3 回测统计模块2.4 历史数据源解决方案、数据库配置、数据清洗2.5 K线时间序列、自定义K线合成、技术指标构建分析2.6 回测引擎业务逻辑，委托撮合规则（停止单、限价单）2.7 策略参数优化、优化算法讲解、单进程/多进程遗传算法第三阶段：交易所接口开发3.1 Restful/Websocket接口讲解3.2 OKEX接口开发3.3 定制交易所接口、充分利用 STOP、冰山委托、止盈止损等高级委托OKEX接口开发第四阶段：事件驱动交易系统4.1 交易系统基础概况4.2 讲解CTA引擎、底层代码、订单是如何达到执行端的4.3 基于模板开发策略4.4 实盘交易运维第五阶段：期货程序化交易5.1 行情/程序化交易软件的使用及编写5.2 策略脚本编写5.3 8套CTA策略 亲囊相授第六阶段：构建自己的交易系统6.1 手把手教你构建自己的策略6.2 入场策略、出场策略、仓位管理、加仓策略、止损止盈策略第七阶段：实盘交易定制目标、实盘指导、实践
线上远程实训项目
☟
公司专注于二级市场量化投资自营交易，基于新颖技术和人工智能投资团队打造的量化交易体系和多元化量化投资策略，为客户提供敏捷、创新和透明的服务。
岗位：量化投资策略研究员
1、工作内容
量化投资策略研究、开发、优化与回测
因子挖掘、分析、数据处理、预测信号恩熙
通过实盘策略开发与相关研究
2、任职条件
基本的数理统计和计算机软件操作技能
基本的编程技能 （最好具备Python编程与数据分析能力）
较强的学习能力和对量化金融强烈的兴趣
3、优先考虑
熟练掌握统计软件（Python或C 等）
具备量化策略研发经验和成果
具备其他相关工作经历或实习经历
机器学习领域有实际项目经验
其他项目内容
根据相关要求策略复现
根据研究课题撰写文章
导师一对一的指导
提供企业实习证明及推荐信
费用及缴费方式
咨询费用请在 StudyQuant 公众号主页下方回复 “训练营价格”（注：虚拟物品，缴费后恕不退费。若中途发现跟不上进度可以下载了以后有时间慢慢学，不会退剩下课程的费用。严禁未经导师允许私自售卖本课程，导师有权追求其法律责任~！）
往期学员
郝同学 The University of Sheffield - → 目前在申万研究所工作
杜同学 The University of Alberta
王同学 大连理工大学
陈同学 The University of liverpool
王同学 黑龙江大学
......等
第三期训练营时间
目前最近的时间可在下方可见，详情咨询小助手微信
第三期：10月 - 12月
第四期：11月 - 1月
第五期：12月 - 2月
第六期：明年1月 - 3月
由于，训练营偏实操。基础薄弱的学员强烈建议提前报名，提前相关课程，避免入营后，因为基础薄弱出现跟不上的情况。
课程的优惠放送
方式一：组团报名
2人组团各9折
3人组团各8折
4人组团各7.5折
方式二：分享课程给需要的人
根据分享方式不同，可获得不同金额的课程现金抵用卷，详情请咨询
免费资料获取方式
关注StudyQuant公众号，后台回复：回复 “免费课程” 完成任务免费获取Python量化课程回复 “量化礼包” 完成任务免费获取珍藏量化礼包回复 “量化教材” 获取量化面试材料和量化教材回复 “量化研报” 获取量化投资研报回复 “python书籍” 获取Python学习书籍StudyQuant介绍
StudyQuant - 站在巨人的肩膀上学习，项目制的在线量化投资学院。本学院基于新颖技术和人工智能，打造量化交易体系和多元化量化投资策略，并在多个交易市场进行自营交易。我们旨在帮助零基础的学员，通过几个月的时间，系统掌握量化投资的专业技能，助力拿到高薪Offer。
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