巾帼英雄梁红玉牺牲得非常惨烈，她的首级被敌人割去。她的遗体被金军乱刃分尸，金朝残忍地将她曝尸于市三日。后来金朝名将完颜兀术感其忠勇，将她的遗体送回，南宋朝廷闻讯大加吊唁。
据《杨国夫人传》记载：“梁氏数战金军于山阳，宿迁，皆胜。于是意少懈。八月丁卯，率轻骑袭金人粮道，遇伏。金以精兵铁浮图十倍围之。梁氏身被数创，腰腹为敌刃割裂，肠流三尺，忍痛纳回，以汗巾裹腹。知不免，乃顾左右曰：‘今日报国’ 语毕再突敌阵。敌矢如雨，猬集甲上。梁氏血透重甲，入敌阵复斩十数人，力尽落马而死，” 终年三十三岁。 “金人相蹂践，争其遗体，数人各得其一体。金人曝其尸于市三日。兀术闻之，感其忠勇，敛杨国（梁红玉）残骸，遗忠武（韩世忠）。忠武大恸。朝廷闻讯大加吊唁，诏赐银帛五百匹两。”
南宋理宗年间，李心传（1171—1249年）所著的《建炎以来系年要录》（卷九二于绍兴五年八月丁卯条）中，对梁红玉的牺牲时间也做了记录：“淮东宣抚使韩世忠妻杨国夫人梁氏卒,诏赐银帛五百匹两”。李心传是南宋的史官校勘、著作佐郎，宋代著名的史学家。由于长期做史官的工作便利，他撰写书籍的资料都来源于官方档案，可信度还是比较高的。所以，梁红玉死于绍兴五年农历八月二十六（公历1135年10月6日）的记录应该是比较准确的。
