尊敬的老师您好：
目前我在做实证研究，是面板数据固定效应模型在使用工具变量进行回归的时候，发现用不同的工具变量回归命令得到不同的结果，比如xtivreg2与ivreghdfe，二者得出的结果完全不一样，系数都是相反的，你们在第九期互助回答中说了xtivreg,ivreg2的不同，但是对于xtivreg2与ivreghdfe这两个命令的不同，我还是很困惑，到底哪个更适合使用在面板数据固定效应模型中呢？为何他们差距这么大？
希望有幸得到您的解答，不胜感激！
Stata 官方命令是 xtivreg。xtivreg2 和 ivreghdfe 均为第三方命令。三个命令理应无本质区别，下面举例说明。首先在联网状态下运行 webuse nlswork，加载示例数据。接下来可依次运行下列三个命令：（1）xtivreg ln_w age not_smsa (tenure = union south), fe（2）xtivreg2 ln_w age not_smsa (tenure = union south), fe（3）ivreghdfe ln_w age not_smsa (tenure = union south), absorb(idcode)。三个命令均估计 tenure 对 ln_w 的因果效应，且拿 age, not_smsa 做主回归外生控制变量，拿 union 和 south 做 tenure 的外来工具变量，且均为固定效应模型。三个命令的结果一模一样。请检查相关命令是否正确安装，是否更新到最新版本，以及使用过程中是否存在误用的情形。如还不能发现原因，请提供具体命令语句等更详细的信息，以帮助我们更好判断。
往期回顾：
互助问答第230期：工具变量阶数和模型设定问题
互助问答第229期：关于实证分析的一个问题
互助问答第228期：关于共同前沿生产函数模型和方法的问题
互助问答第227期：中介效应Sobel检验和交互项系数是否显著为零的问题
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本期解答人：中关村大街
编辑：孙婷婷
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技术：林毅
