问题一：
老师好！学生有个关于xtscc回归有些问题想要咨询一下。数据是大N小T的行业面板，选择用固定效应分析，但是由于存在异方差和序列相关（截面相关检验三个命令结果都无效，但是行业面板理论上应该也存在截面相关），故用xtscc修正。修正之后又加了i.year固定时间效应，但是常数项就被omit掉了。因此，想要问一下老师：1.在这种情况下常数项为什么会被omit掉？2.如果常数项被omit掉是因为添加i.year，那还有必要双固定吗？
问题二：
老师好！我用 Stata做空间计量，需要进行LM检验，找不到命令，希望老师能够提供一下LM检验的命令，谢谢！
回答一：
大N小T直接取双向固定效应就可以，长面板才考虑这些内容。
回答二：
你可以通过matlab完成，matlab的程序包里提供有LM的检验，能得到LM Spatial Lag、Robust LM Spatial Lag、LM Spatial Error和LM Robust Spatial Error四个检验统计量来选择模型是SAR还是SEM。
Stata中可以用spatdiag命令检验模型的空间相关性，使用Stata提供的数据可以得到的命令结果如下图所示：
往期回顾：
互助问答第123期：贫困脆弱性指数波动不均匀问题
互助问答第122期：关于DID模型的问题
互助问答第121期：关于空间计量模型建模问题
互助问答第120期：PSM-DID的相关数据问题
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本期解答人：曹晖老师 李松林老师
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编辑：统计小妹
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