MACD,全称异动移动平均线,是由双指数移动平均线发展而来。
MACD的组成部分有三块:快线DIF,慢线DEA,还有柱状图BAR,这也被称为MACD的“两线一柱”。
具体的计算公式为:
- DIF=12日指数移动平均线(EMA12)-26日指数移动平均线(EMA26)
- DEA=昨日DEA*0.8 今日DIF*0.2
- BAR=(DIF-DEA)*2
公式记不住没关系,重点是我们要知道MACD的原理是基于均线做特殊处理,而处理的一个关键就是“差值”。
MACD的常规用法
DIF上穿DEA,叫"金叉";反之则叫"死叉"。一般投资者都知道,MACD的用法也跟均线类似:
1、金叉看涨,死叉看跌。
2、BAR在0轴之上,视为多头市场;反之,视为空头市场。
MACD确实脱胎于均线,使用上也跟均线系统有类似的地方:都是趋势型指标,都存在滞后性。
问题是,主图上已经有均线了,何必还要专门留一个副图的位置给MACD呢?
必然有什么是MACD能做到,而均线做不到的。
有些经验的投资者会知道看MACD的背离,然后在实际使用过程中,往往背离之后还有背离,却始终抓不住反转的盈利点。
MACD的进阶用法
MACD正确的使用方法是什么?
前面说了MACD的原理,就是对均线做了差值处理。这么做的目的,就是为了使MACD相比均线,能够更直观地反映出趋势在变化过程中的各个阶段。
利用差值的大小和变化快慢,MACD能够让用户感受趋势的势能在进行中的“力度”。
这也是投帅在专栏文章《一句话讲明MACD的奥义》中提到的“蓄势后的爆发”。
简单地说:
- MACD是中期趋势指标,它的作用,就是捕捉一段中期趋势行情。
- 中期趋势,不是一蹴而就的,必然要经过产生、壮大、衰退、反转一系列阶段。
既然要用MACD捕捉一段行情,就必须要先用它来追踪一段趋势。
网传的用法,侧重点在孤立地使用一个点信号,这本身就是对趋势指标MACD的误用。
不管是零轴上下、金叉死叉这样的入门技术,还是顶底背离、极点同步这样所谓的高级方法;都无法保证投资者使用后的成功率。
MACD的正确用法,是通过追踪一段趋势,来捕捉行情蓄势后爆发的临界点。
因为就算是中期趋势反转的尾声,也会经历一个“一鼓作气,再而衰,三而竭”的转变过程,重点就是,如何从MACD上抓住这个过程结束的临界点,也就是蓄势后的爆发点。
我们使用MACD,不要一叶障目,放着整段趋势过程不看,看到一个孤立信号就着匆忙冲进去;而是要在整个行情中把握“势能”的变化,盯住这个“势”,才能抓住最后蓄势阶段的爆发点。
关于MACD的具体用法的详细讲解,投帅曾有过专文阐述。有兴趣的老铁,不妨点击文章下方"了解更多"查阅。
综上重申一下技术分析的三元悖论:
一个技术指标也好,一个交易系统也好,高概率、高赔率、高频率,三者不可能同时做到。
比如,MACD就是放弃了频率,通过一段时间区间的行情追踪,最终抓住一个高成功率的爆发点,获得一段高赔率的行情收益。
使用MACD可能会错过一部分行情,可能会抓不到最有利的点位,但是只要它最终给出了进场信号,大概率下,不会让投资者失望。
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