我觉得做一个Q-Quant, 要求的数学知识并不多, 至少不如我以前做力学计算那样. 反而, 金融方面的知识倒是挺重要的.
在花旗工作时, 有一位来自清华的同事, 对数学模型很熟的, 工作一年后, 对交易台上的交易还没有了解多少, 就给老板开了. 我那时也是刚刚进入那个团队. 如前所说, 我原来是搞力学计算的, 那是双曲型或椭圆型的方程, 对金融模型(抛物型的方程)的知识基本是零. 但我之前做过几年的Support, 对利率期权的产品很熟, 老板就没有开我, 活了下来.
商业银行发行一个结构性存款的交易流程
所以要做一个Quant, 对金融交易产品是必须很熟悉的, 并且还能把交易的条款属性与计价程序中的变量一一对应. 很遗憾的是: 目前国内高校的金融数学专业并没有开出什么好的课程来讲授这方面的知识. 好像复旦, 北京对外经贸那里有一点, 但我在工行和建行工作的历年的招聘中还真没有见到这样的学生. 听说近几年上海某大学的高金院给硕士生开了这方面的课程, 但学费很高, 所以令人担心高额的学费会不会把大部分聪明的学生排除在外, 并且, 如前所说, 没有博士学位, 银行是不会让他做Quant工的.
结构结构性存款交易的簿记页面
虽然在学校学不到这方面的知识, 但同学们也不要为这点困难为难了, 因为金融比起数学来还是容易很多, 只要您数学好, 可以入职以后再学, 或者通过到银行实习的机会学习, 或者通过做博后直接进入这个行业(大银行每年都招聘博后).
汇率美式期权
当您有面试的机会时, 请记住在银行里具体实施这个业务的是总行的金融市场部(中国银行叫全球市场部), 为这业务提供系统支持的是银行内部科技部门的金融市场团队, 别走错门到了其他部门. 还有一点, 面试的时候您要明确表示想做衍生产品方面的工作哦. (未完待续)
请同学们关注我, 后续还有更精彩的故事 ...
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