MACD指标的定义
MACD(Moving Average Convergence Divergence)全称为指数平滑异同平均线,为查拉尔.阿佩尔(Gerald Apple)所创,由一个条快速曲线,一条慢速曲线,红绿柱状线和表示0轴的一条直线组成.它是从双指数移动平均线发展而来的,MACD的意义和双均线基本相同,但阅读起来更方便.
通常快速曲线为DIF,慢速曲线为DEA,柱状线为MACD,但也有的软件把快线写成DIFF,甚至还有把慢速线写成MACD,比如钱龙软件的MACD指标快线是DIF,慢线是MACD,柱状线是DIF-MACD,只是名称不同,原理一样.在后文中,我们统一用DIF代表快线,DEA代表慢线,MACD由于和指标同名,容易混淆,我们就直接说红绿柱.
我们来看一下macd的指标公式
本书后面的章节,我们会详细的讲解指标公式的编辑,暂时由笔者进行上述语句的翻译.
DIF=收盘价的12日指数均线-收盘价26日指数均线
DEA=DIF的9日指数均线
MACD=2倍(DIF-DEA),画彩色柱状线
对于这个公式的算法,大家了解即可,不必深究,其默认参数是(12,26,9),MACD本身是趋势型指标,相对于我们后面要讲的KDJ指标敏感度更低,这样的参数看起来确实滞后于股价,但也给了你最高的安全边际.
MACD指标各变量的指示意义
0轴:多空分界线, 0轴上方属于多头市场,0轴下方属于空头市场
DIF和DEA:分别表示短,长期的两条平滑平均线
红绿柱:DIF和DEA两者的差离值, 除掉简单移动平均线经常出现的假信号,又保留了优点
由于MACD对于股价变动的灵敏度低,属于中长线指标,因此,其在盘整行情中的使用效果较差.
MACD的基本应用原则
1. MACD金叉:DIF上穿DEA,买进信号
2. MACD死叉:DIF下穿DEA,卖出信号
3. 红柱:DIF在DEA之上,柱状线为正数
4. 绿柱:DIF在DEA之下,柱状线为负数
5. 空翻多:由于金叉,使DIF从DEA下方运行到上方,柱状线由绿变红
6. 多翻空:由于死叉,使DIF从DEA上方运行到下方,柱状线由红变绿
7. 0轴上方,为多头市场
8. 0轴下方,为空头市场
9. 在0轴上方,金叉为强烈做多信号,应积极参与,
10. 在0轴上方,死叉为调整回落信号,可适当减仓观望,但只要两线不下0轴,那就说明只是一次短暂的回落,而不是趋势反转
11. 在0轴下方,死叉为强烈做空信号,应迅速离场
12. 在0轴下方,金叉为触底反弹信号,可适当建仓观望,但只要两线不上0轴,那就说明只是一次短暂的反弹,而不是趋势反转
13. MACD和股价发生顶背离,一般为向下反转信号,应清仓离场
14. MACD和股价发生底背离,一般为向上反转信号,应积极加仓
MACD的优势和缺陷
MACD主要适用于中长期的走势,容易判断出行情的开始与结束,容易判断出市场的类型是多方还是空方.
同时也正是因为MACD是一种中长线指标,买进点,卖出点和最低价,最高价之间的价差较大
当行情忽上忽下幅度太小或盘整时,按照信号进场后随即就要出场,买卖之间可能没有利润,也许还要赔点价差或手续费
一两天内涨跌幅度特别大时,MACD来不及反应,因为MACD的移动相当缓和,比较行情的移动有一定的时间差,所以一旦行情迅速大幅涨跌,MACD不会立即产生信号,此时,MACD无法发生作用
MACD的精华
概括为八个字:买小卖小,缩头缩脚
小是针对红绿柱的堆而言,缩头缩脚是针对红绿柱的长短而言的
当股价一波比一波高时,反而红柱的堆,一堆比一堆小,证明产生顶背离现象,应该及时卖出;
当股价一波比一波低时,反而绿柱的堆一堆比一堆小,证明产生底背离现象,应该买进
买点:绿堆小时,一根比一根短,也就是缩脚是买进
卖点:红堆小时,一根比一根段,也就是缩头时卖出
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