他是《古惑仔》里的变态大佬靓坤，他是《枪火》里的冷酷保镖，他是《无间道Ⅱ》里杀人于无形的倪永孝，他就是吴镇宇。
平生第一次看吴镇宇演戏是电视剧《午夜太阳》里，是一名警察，在临结婚的前一天死掉了，属于悲情小人物，事实上吴镇宇一直都是以配角的形式出现在电影里的，比如1983版的《射雕英雄传》里有过那么一副过往匆匆的脸。
对于坏蛋，吴镇宇的表演方式可以说是一个颠覆。“我们出来混的，说话要算数，说杀他全家，就要杀他全家！”这声音沙哑的让你相信他是一个地道的人渣，这人渣有着一张略带斯文的脸，他就是那样的坏，一掐一股坏水，但是坏里还带着几分黑色的幽默。
吴镇宇的“坏”不仅仅体现在邪恶压抑的眼神中，还有他那双一挑一动的眉毛。在《古惑仔》里，“靓坤”每每开口说话，都要先挑一下那带着猥亵与不屑的眉毛；《旺角揸FIT人》里，每一次跳动都和他娓娓道来的谎言相谐；《枪火》里，他的眉毛带有凝重的杀气；哪怕是在《黑白森林》里，他的眉毛也是挑衅的，带着执着的乖张。
吴镇宇说：“如果让我说怎么表演，我就说四个字———‘天马行空’，表演不要被任何形式所禁锢，可以演任何角色而不只属于任何一个特定的角色。小编认为吴镇宇最经典的莫过于2000年的《朱丽叶与梁山伯》，蕴涵着一种奇怪的温情，始自吴镇宇内敛的表现，看他和任达华对视的一刻，那是一种会当凌绝顶的心碎与彷徨，其中又夹杂着反反复复的挣扎与希望。
吴镇宇经常自嘲说：“像我这么笨又不漂亮的演员到最后也可以拿金像奖，我想很多人会从我的经历中得到鼓舞”。他会告诉许多演员，他曾经也在等车，等了很久，到最后终于等到了。
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