一、均线理论综述
1、均线理论简介
均线，一个进行形态分析时总也绕不过去的指标。
均线最早由美国投资专家Joseph E.Granville(格兰威尔)于20世纪中期提出，现在仍然广泛为人们使用，成为判断买卖信号的一大重要指标。从统计角度来说，均线就是历史价格的平均值，可以代表过去N日股价的平均走势。
2、均线理论的有效性原理及缺陷
Shiller（1981）在研究中发现，资产的长期价格呈现均值回复的特征，即从长期来看，资产的价格会回归均值。这也是均线理论被广泛应用的前提。
均线归根到底是一种平均值，平均值在应用过程中存在最大的问题就是其滞后性。当出现买入卖出信号时，最佳时机早已过去。举例来说，如果A股票最新价格出现了较大的涨幅，股价和均线都上涨，但均线的速度慢于股价上涨速度。此时，从形态上来看，金叉出现，为买入信号。次日，股价回调，股价下降的速度快于均线下降的速度，形成死叉，为卖点。这样一买一卖不仅没有盈利，反而出现亏损。
3、均线理论的改进方法
（1）对均线的计算方法进行改正。
加权移动平均线是在移动平均线的基础上按照时间进行加权。越靠近当前日期的价格对未来价格的影响越大，赋予更大的权重；越远离当前日期价格，赋予越小的权重。
（2）调整均线周期
利用不同周期均线得到的结果也不同。许多有经验的投资者发现，在不同的市场中，有些均线的效果显著优于其他周期均线。有些长线投资者还会将股价替换成短周期均线进行趋势判断。
二、策略实现逻辑
第一步：获取数据，计算长短期均线
第二步：设置交易信号
当短期均线由上向下穿越长期均线时做空
当短期均线由下向上穿越长期均线时做多
回测数据: SHFE.rb2101的60s频度bar数据
回测时间: 2020-04-01 到 2020-05-31
回测初始资金：3万
三、策略代码
详见：https://www.myquant.cn/docs/python_strategyies/153
四、回测结果与稳健性分析
设定初始资金3万，手续费率为0.01%，滑点比率为0.01%，得到的回测结果如下图
策略整体收益率5.75%，年化收益率为39.15%，同期沪深300收益率为5.22%，策略跑赢沪深300.最大回撤为10.32%。
注：此策略只用于学习、交流、演示，不构成任何投资建议。
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原文链接：https://blog.csdn.net/zk168_net/article/details/110822223
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