貔貅是中国古代神话中一种形似狮，身体有翼的神兽，能腾云驾雾，号令雷霆，降雨开晴，因帮助炎黄二帝作战有功，被赐封为“天禄兽”，即天赐福禄之意。
貔貅主食金银珠宝，自然浑身宝气，因此深得玉皇大帝与龙王的宠爱。一日玉皇大帝举行寿宴，邀请龙王赴宴。貔貅与其父同去。宴会上，因貔貅与众神仙所食之物大有不同，于是它便自己去寻找食物，结果把摆在宫殿灵堂的金银珠宝吃个精光。貔貅因吃多了拉肚子，忍不住随地便溺，惹得玉皇大帝生气，于是玉帝一巴掌打下去，结果打到了貔貅的屁股，肛门被封住了。从此，金银财宝就只进不出了。这个典故传开之后，貔貅就被视为招财进宝的祥兽。
传说当年姜子牙助武王伐纣时，在一次行军途中，偶遇一只貔貅，但在当时却无人认识。姜子牙觉得这只猛兽长相威猛，就想方设法将它收服，当作自己的坐骑。后来姜子牙带着它打仗，屡战屡胜。
周武王见貔貅如此骁勇，就给它封了一个官，官号为“云”。姜子牙发现貔貅每天食量惊人，却从不大小便。它唯一的排泄系统，就是从全身的毛皮里，分泌出一点点奇香无比的汗液。动物们闻到这种奇香后，无不争先恐后跑来争食，结果反被貔貅吃掉，故有夺财之称。
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